"Jag tänker hjälpa till att skapa påverkan i människors liv. Proaktiv coachning ger oändliga möjligheter för personlig utveckling, ökad medvetenhet och ett bättre liv", skriver Harry i ett mejl till Wall Street Journal.
Företaget heter Better Up och fokuserar på beteendevetenskap, artificiell intelligens och coachning, enligt hemsidan. En lista på företagets webbplats uppvisar kunder som Nasa, Chevron och Warner Media.
Prins Harry har tidigare arbetat inom den brittiska marinkåren och skriver i ett inlägg på Better Up:s blogg att han tar med sig erfarenheter därifrån.
"Inom marinkåren säger vi 'Det handlar om ett sinnestillstånd. Vi har det allihop i oss.'", skriver han.
Prins Harry och hans fru Meghan Markle, vars formella titlar är hertigen och hertiginnan av Sussex, lämnade förra året det kungliga livet med hänvisning till att medierna varit alltför närgångna mot dem. De bor numera i Kalifornien i USA.